Як прогнозувати курс валют на Форексі

1. валютний ринок використовує теорію ППС
2. Приклади з валютного ринку Forex
3. Аналітика валютного ринку - відносна економічна стабільність
4. Валютний ринок для початківців - позначимо відмінності від теорії ППС
5. Відмова від економічної теорії - аналізуємо тимчасові ряди в рамках внутрішнього валютного ринку
6. Трейдерські інтервенції на валютному ринку

Прогноз рухів валютного ринку також важливий, як для звичайних людей прогноз погоди - тому дуже багато великі фінансові компанії наймають на роботу аналітиків, які здатні скласти напрямок валютного курсу і спрогнозувати його. Так званий «валютний прогноз» потрібен всім - і великим акулам бізнесу, і початківцям трейдерам. Причина проста - грамотно складений прогноз дає можливість значно підвищити прибуток і мінімізувати ризики. На сьогоднішній день розроблено безліч способів. Грамотне їх застосування дозволяє передбачати, як саме поведе себе валютна пара в конкретному часовому періоді. Професіонали стверджують - настільки велика різноманітність і чисельність методик пов'язана, перш за все, з досить посередньої результативністю кожної з них. Як працюють ці методики, ми розповімо в черговий записи нашого блогу - вашій увазі пропонуються чотири найпопулярніші методики з прогнозування валютного курсу.

валютний ринок використовує теорію ППС

Гортаючи навчальні економічні видання і вивчаючи навчальні матеріали, не можна не помітити те, наскільки часто зустрічається тут так званий паритет купівельної спроможності. базис теорії - відомий економістам здавна «закон однієї ціни». За цією теорією всі товари (ідентична продукція) в різних країнах повинна мати рівнозначну вартість. Як ми знаємо, ця теорія працює далеко не завжди.

Приклади з валютного ринку Forex

Як приклад ми візьмемо звичайну кулькову ручку. У Росії, за вказаною правилу, авторучка повинна коштувати стільки ж, скільки вона коштує в Україні. Зрозуміло, теорія не враховує витрати на обмін валют, а також транспортування авторучки до кінцевого споживача. За теорією, спекуляція взагалі не повинна існувати - купувати ручку в Україні з метою перепродажу її в Росії буде просто нерентабельно. Суть теорії ППС така. Обмінний курс повинен змінитися так, щоб була можливість компенсувати інфляційне зростання вартості ручки. Для кращого розуміння припустимо - волатильність споживчих цін в Росії за майбутній рік складе 4 відсотки. У сусідній же Україні інфляція буде на рівні двох відсотків. Навіть не озброюючись калькулятором, можна обчислити загальний інфляційний диференціал: 4% - 2% = 2%. Ціни в Росії будуть зростати швидшими темпами, ніж в сусідній Україні. Але ось згідно з принципом паритету купівельної спроможності, рубль повинен знецінюватися лише на 2% - так вдасться зберегти на одному рівні зростання цін на товари.

Аналітика валютного ринку - відносна економічна стабільність

Назва принципу говорить - за основу будуть взяті загальні темпи економічного зростання і розвитку в різних державах. Досвідчені економісти, не докладаючи ніяких зусиль, зможуть передбачити ситуацію на фінансовому ринку і позначити рух валют. Принцип логічно обгрунтований - якщо «економічний клімат» в державі «здоровий» і розвиток економіки має залучити іноземних інвесторів. Тепер суть принципу: Щоб вкласти гроші в обрану галузь, іноземні інвестори будуть купувати національну валюту. Як наслідок, на валютному ринку буде спостерігатися значне підвищення попиту і, як наслідок, валюта виросте в ціні.

Додатково зазначимо переваги, якими володіє принцип відносної економічної стабільності. При грамотному підході трейдер може отримати безцінні відомості про інвестиційні потоки. Наприклад, для залучення іноземних інвесторів в країну, потрібно утримувати рівень процентних ставок на єдиному рівні. Висока процентна ставка приваблює інвесторів, які бажають досягти максимальної прибутковості від вкладених коштів.

Низький рівень процентних ставок - погана «реклама» економіці. Ніхто не буде інвестувати в економіку з такими темпами розвитку - фінансовий потік скоротиться. Історичні прецеденти вже були - в Японії процентні ставки опускалися до рекордних мінімумів і спостерігався потужний відтік інвестицій з країни.

Валютний ринок для початківців - позначимо відмінності від теорії ППС

Розглянутий нами принцип має досить значні відмінності від теорії ППС - можливості точно прогнозувати валютний курс , Немає. Інвестори отримають лише саме загальне уявлення по напрямку руху валютного ринку (ослаблення валюти або ж посилення). Найцінніше - можливість отримати інформацію про силу передбачуваного валютного імпульсу. Ми рекомендуємо використовувати принцип відносної економічної стабільності в комбінації з іншими методиками - так можна домогтися максимального ККД.

Відмова від економічної теорії - аналізуємо тимчасові ряди в рамках внутрішнього валютного ринку

Аналіз часових рядів не має зв'язку з економічною теорією - він суто технічний. Найпопулярніша серед аналітиків модель аналізу часових рядів - авторегресіонная змінна середня (абревіатура ARMA). За цією методикою, цінові моделі, а також минулу поведінку можна використовувати в своїх цілях - прогнозувати цінові моделі обраної валютної пари, а також прогнозувати майбутню поведінку фондового ринку. Суть методики аналізу часових рядів проста трейдинг на валютному ринку використовує її дуже давно.

Архівні дані по поведінці валютної пари при грамотній обробці можуть бути використані з метою спрогнозувати подальший розвиток фондового ринку. У мережі інтернет представлено досить багато спеціальних комп'ютерних програм. При роботі з ними потрібно задати ряд даних по руху фінансового ринку в хронологічному порядку (за обраний період) - після цього програма за спеціальними алгоритмами опрацює всі параметри і видасть вам модель поведінки валютної пари в найближчому майбутньому. Можливість спрогнозувати поведінку валютної пари дає стан валютного ринку і методика побудови економічної моделі. Трейдер створює діючу модель, яка зв'яже обмінний курс конкретної валютної пари з усіма чинниками, що безпосередньо впливають на рух ринку. Щоб створити економічну модель, потрібно використовувати величини з економічної теорії. Втім, є і хороша новина - у підрахунки можна додати будь-яку змінну, відчутно допомагає безпосередній вплив на обмінний курс валют. Звернемося до конкретних прикладів - складемо прогноз валютного курсу RUB / UAH на наступний рік. Відбираємо ключові фактори: • Відмінності в темпах зростання ВВП (позначення GDP) • Загальний диференціал процентних ставок в Росії і Україні (позначається INT) • Відмінності за швидкістю збільшення доходів населення цих країн (абревіатура IGR). Отримуємо найпростішу економічну модель для інвестицій в валютний ринок. RUB / UAH (за один рік) = c (IGR) + b (GDP) + a (INT) + z Підставляємо змінні ВВП, диференціала і зростання доходів - отримуємо потрібний прогноз.

Трейдерські інтервенції на валютному ринку

Спрогнозувати валютний курс дійсно складно - ви змогли переконатися в цьому вище. великі фінансові корпорації і інвестори Європи і США сьогодні страхують свої валютні ризики. Ми привели дієві методики - використовуйте їх в своїх дослідженнях.